Domaine(s) de recherche
Mot(s)-clé(s)
connectedness, contagion, financial econometrics, financial networks, financial stability, high-dimensional data, multiple testing, R package, statistical inference, structural breaks, Systemic risk, time-varying parameters
Chercheur(s) actif(s)
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Richard Luger,
Sciences administration, Département de finance,assurance et immobilier, responsable du projet
Date de début : 2025-03-31
Date de fin : 2029-03-31
Dernière mise à jour : 31 mars 2025
